Przed branżą finansową czas wyzwań i zmian regulacyjnych
![Biuro prasowe](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_188694810.png)
2023 rok dla branży finansowej jest początkiem okresu zmian i wyzwań w obszarze regulacji i kontroli nadzorczej. W połączeniu z kryzysem finansowym mogą przemodelować procesy sprawozdawcze i wpływać na stabilność poszczególnych instytucji finansowych.
Komentarz dotyczący zmian w branży finansowej przygotował Tomasz Kokot, Dyrektor Obszaru Biznesowego w Sygnity
Wszystkie instytucje i podmioty, których będą dotyczyły zmiany w zakresie nadzoru ostrożnościowego wprowadzane przez Komisję Nadzoru Finansowego i European Banking Authority już teraz powinny zapoznać się z planowanymi zmianami i przemyśleć, jakie rozwiązania i narzędzia wdrożyć, aby kontrolować podstawowe parametry ostrożnościowe, które opierają się na trzech filarach:
- Filar 1 – określający minimalne wymogi kapitałowe stawiane instytucjom
- Filar 2 – opierający się o proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP) oraz proces badania i oceny nadzorczej (SREP)
- Filar 3 – bazujący na obowiązku publikowania przez instytucje informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, mających niwelować asymetrię informacji pomiędzy uczestnikami rynku.
Sygnity od początku swojej działalności wspiera sektor bankowy i branżę finansową w spełnianiu wymogów ostrożnościowych we wszystkich trzech aspektach. Podstawą do wprowadzenia zmian są głównie dyrektywny i rozporządzenia EBA - CRD (Capital Requirements Directive), CRR (Capital Requirements Regulation) oraz standardy raportowania zwane ITS.
Co przyniosą zmiany?
Celem zmian, których wdrażanie zaplanowano na 2 lata począwszy od bieżącego roku jest:
- wzmocnienie ram kapitałowych opartych na analizie ryzyka bez ogólnego znacznego zwiększenia wymogów kapitałowych;
- położenie większego nacisku w ramach ostrożnościowych na ryzyka ESG;
- dalsza harmonizacja uprawnień i narzędzi nadzorczych;
- zmniejszenie kosztów administracyjnych instytucji związanych z publicznym ujawnianiem informacji oraz poprawa dostępu do danych ostrożnościowych.
Największe zmiany zaplanowano w obszarze modeli wewnętrznych. Do tej pory charakteryzowały się one znacznym poziomem zmienności, nieznajdującej uzasadnienia w różnicach w zakresie ryzyka podstawowego instytucji stosujących takie modele. To podważało wiarygodność i porównywalność współczynników kapitałowych obliczanych na ich podstawie. W zakresie metody standardowej stwierdzono, że jest ona zbyt mało wrażliwa na niektóre ryzyka i to powoduje, że wymogi kapitałowe dla niektórych produktów finansowych lub rodzajów działalności finansowej są niewystarczające lub nadmiernie wysokie.
Dużą rolę odegrają również aspekty dostosowania się do wymogów wynikających z regulacji ESG, zarówno w zakresie odpowiedniego sposobu gromadzenie informacji jak również w zakresie kalkulacji wpływu na wymogi kapitałowe i odpowiednią prezentację danych na wymaganych sprawozdaniach nadzorczych.
Współpracując z naszymi klientami i monitorując zmiany prawne możemy również potwierdzić, że obecna sytuacja w zakresie stóp procentowych bardzo mocno przesunęła akcent nadzorczy na obszar pomiaru i zarządzania ryzykiem stóp procentowych w księdze bankowej (IRRBB) oraz ryzykiem spreadu kredytowego (CSRBB). Trwa obecnie wdrożenie w zakresie kompleksowego systemu automatyzacji IRRBB, które pozwoli na dostosowanie się do nowych regulacji i optymalizację zarządzania ryzykiem stóp i luką płynności.
Opisane powyżej zmiany wymagają przemodelowania systemów informatycznych w zakresie:
- zapewnienia nowych danych źródłowych
- parametryzacji procesów i mapowań danych
- modyfikacji algorytmów kalkulacji
- dostosowania do nowych i zmienionych formularzy sprawozdawczych
Kolejnym wyzwaniem przed jakimi stoją instytucje finansowe jest analiza potrzeb w zakresie nowych danych. Są one niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu mapowań i kalkulacji systemu informatycznego. Pozyskanie takich danych może wiązać się z koniecznością innego spojrzenia na niektóre procesy zachodzące w bankach, aby pozyskać informacje takie jak:
- dane w zakresie ustaleń umownych oferowanych, ale jeszcze niezaakceptowanych przez klienta
- dane niezbędne do przypisania klasy instytucjom bez ratingu
- dane o ekspozycjach związanych z transgranicznym przemieszczaniem towarów
- dane o ekspozycjach związanych z kredytowaniem specjalistycznym
- dodatkowe dane o nieruchomościach
- dane w zakresie ESG
Warto w trakcie analizy zakresu zmian zastanowić się nad prawidłową organizacją procesów raportowania, pozwalającą na maksymalną automatyzację całego procesu sprawozdawczego z jednoczesnym dostarczeniem odpowiednich narzędzi analitycznych. SPID wraz z modułami BASEL IV, IRRBB/CSRBB – autorskie rozwiązanie oferowane przez Sygnity to elastyczne narzędzie, które rozwijane jest w obszarze kompleksowego zarządzania ryzykami bankowymi, dające gwarancję dostosowania do nowych przepisów i regulacji.
***
O Sygnity S.A.
Jedna z największych polskich firm IT z ponad 30-letnim doświadczeniem w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i administracji publicznej. Główny zakresem działalności jest produkcja, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania, integracja infrastrukturalna i aplikacyjna oraz doradztwo IT. Pracując od lat z największymi firmami w Europie oraz najważniejszymi instytucjami Państwa, Sygnity S.A. potwierdza pozycję wiarygodnego partnera biznesowego i technologicznego zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Spółka jest notowana na GPW.
![73% firm zachęca pracowników do proekologicznych zachowań Biuro prasowe](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_618847561,w_300,wo_300,ho_169,_small.jpg)
73% firm zachęca pracowników do proekologicznych zachowań
![Gdzie nie logować się na konto bankowe? Świadomość potencjalnych zagrożeń](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_862801532,w_254,wo_300,ho_169,_small.jpg)
Gdzie nie logować się na konto bankowe? Świadomość potencjalnych zagrożeń
![Jak zarobić na mieszkaniu i wciąż w nim mieszkać?](https://www.newseria.pl/files/_uploaded/glownekonf_761024793,w_253,wo_300,ho_169,_small.jpg)
Jak zarobić na mieszkaniu i wciąż w nim mieszkać?
Kalendarium
Więcej ważnych informacji
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-innowacje.png)
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-lifestyle.png)
Finanse
![](https://www.newseria.pl/files/11111/pracownicy-1,w_274,_small.jpg)
Sektor finansowy walczy o pracowników. Coraz ważniejsze stają się kompetencje technologiczne
W Polsce 66 proc. organizacji ma trudności w obsadzaniu wakatów nowymi pracownikami o pożądanych kompetencjach. Największe problemy z rekrutacją ma branża finansów i nieruchomości (74 proc.) – wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”. Wśród najbardziej pożądanych umiejętności są te, które wiążą się z rozwojem technologii. Z jednej strony potrzebna jest chęć pracowników do samorozwoju, by nadążać za trendami, z drugiej – sami pracodawcy muszą ich do tego zachęcać i motywować. To jedno z wielu wyzwań stojących przed firmami.
Ochrona środowiska
Regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą dużym wyzwaniem dla biznesu. Firmy potrzebują dużego wsparcia od państwa
![](https://www.newseria.pl/files/11111/wrembel-esg-foto,w_133,_small.jpg)
W związku z koniecznością wdrażania ESG firmy potrzebują dużego wsparcia zarówno edukacyjnego, merytorycznego, jak i finansowego. Dostosowanie się do wymogów prawnych w tym obszarze jest bowiem dla biznesu, szczególnie małego i średniego, dużym wyzwaniem. Warto jednak wykorzystać ten czas na niezbędne przygotowania i zyskanie przewag konkurencyjnych. Może temu służyć ścisła współpraca z dużymi kontrahentami, którzy są bardziej zaawansowani we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. – Pomoc jest zdecydowanie potrzebna ze strony państwa – ocenia Marta Wrembel, wiceprezeska ESG Impact Network.
Transport
Wymiana oświetlenia w stolicy na ostatniej prostej. Zwrot z inwestycji już widać na rachunkach za prąd
![](https://www.newseria.pl/files/11111/zdm-oswietlenie-foto,w_133,r_png,_small.png)
Zamiast żółtego lub pomarańczowego światła z sodowych latarni w stolicy coraz częściej spotykamy jasne oświetlenie LED. Do tej pory udało się wymienić ponad 60 tys. opraw, a cały proces ma się zakończyć na przełomie tego i przyszłego roku. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przekonuje, że inwestycja w wymianę opraw świetlnych pozwala ograniczyć zużycie prądu nawet o dwie trzecie w porównaniu do starych lamp. Oszczędności, jakie wygenerował ratusz, już sięgają wielu milionów złotych.
Partner serwisu
Szkolenia
![](https://www.newseria.pl/files/11111/ramka-prawa-akademia-newser_1,w_274,_small.jpg)
Akademia Newserii
Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.