Mówi: | Michał Trochimczuk, partner zarządzający Sollers Consulting Jakub Wróblewski, starszy konsultant, Sollers Consulting |
Banki przyglądają się nowym metodom oceny ryzyka kredytowego. Poprawiłyby one dostęp do kredytów dla firm
Nowe zasady oceny ryzyka w bankach mogłyby doprowadzić do zwiększenia akcji kredytowej, szczególnie dla małych i średnich firm – tego zdania jest 60 proc. przedstawicieli największych banków w Polsce, ankietowanych przez Sollers Consulting. Choć dostosowanie się do nowych regulacji bywa dla banku kosztowne i pracochłonne, to w dłuższej perspektywie może być korzystne zarówno dla finansów instytucji, jak i dla całej gospodarki.
Przepisy nowej dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR podkreślają znaczenie wyboru metod szacowania wymogów kapitałowych wynikających z ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank.
– Metoda standardowa szacowania ryzyka kredytowego jest dość uproszczona. Polega na przemnożeniu poszczególnych ekspozycji kredytowych przez wagę ryzyka narzuconą przez nadzorcę. Drugą metodą jest metoda wewnętrznych ratingów, w której banki mogą w znacznie większym stopniu odzwierciedlić profil ryzyka poszczególnych klientów – wyjaśnia Jakub Wróblewski, starszy konsultant Sollers Consulting. – Nadając klientom wewnętrzne oceny wiarygodności kredytowej (ratingi), oparte zarówno na dotychczasowych relacjach, jak i informacjach pozyskanych z rynku, banki mogą trafniej ocenić ryzyko związane z każdym ze swoich klientów.
Gdy banki stosują metody wewnętrznych ratingów, muszą oceniać prawdopodobieństwo niewypłacalności poszczególnych firm precyzyjnie; w praktyce umożliwi to m.in. łatwiejsze powiązanie ryzyka i wymogów kapitałowych z ceną kredytu i doprowadzenie do sytuacji, w której lepsze firmy płacą mniej za kredyty i mają lepsze szanse na rozwój.
– Większość banków pozytywnie ocenia ewentualny wpływ wdrożenia metod kalkulacji wymogów kapitałowych opartych o ratingi klientów. Można podać przykład z polskiego rynku, gdzie jeden z banków dostał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na warunkowe stosowanie zaawansowanej metody wewnętrznych ratingów. Dzięki wdrożeniu tej metody w segmencie klientów detalicznych, którym zostały udzielone kredyty hipoteczne oraz odnawialne limity, bank oszacował spadek skonsolidowanych wymogów kapitałowych o blisko połowę, obniżając je z 3,2 do 1,7 mld złotych – mówi Jakub Wróblewski.
W takiej sytuacji bank uzyskuje znaczącą poprawę współczynnika wypłacalności. Uwolniony kapitał (ponad minimalną wysokość wymaganą przez nadzorcę rynku) mógłby przeznaczyć na zwiększenie akcji kredytowej – w powyższym przypadku możliwe byłoby blisko dwukrotne zwiększenie wartości udzielonych kredytów.
Badania przeprowadzone przez Sollers Consulting podczas konferencji „Wpływ CRD IV/ CRR na procesy walidacji metod IRB oraz na Stres Testy” pokazały, że większość przedstawicieli 25 największych banków w Polsce uważa, iż przejście do metody zaawansowanej mogłoby korzystnie wpłynąć na dostępność kredytów.
– 60 proc. uczestniczących w konferencji osób uważa, że wdrożenie przez banki metod wewnętrznych ratingów znacząco zwiększyłoby dostępność kredytów dla Polaków – mówi Michał Trochimczuk, partner zarządzający Sollers Consulting.
Dotyczy to zwłaszcza pożyczek dla przedsiębiorstw, co w kontekście wzrostu potencjału rozwojowego gospodarki jest nie do przecenienia.
– Małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za 50 proc. polskiego PKB, a jeśli spojrzeć na zatrudnienie, ich udział jest jeszcze większy – mowa tu blisko o 2/3 całego rynku – ocenia Wróblewski.
Mniejsze przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do wielkich korporacji, nie mają alternatywnego sposobu pozyskania kapitału. Mogą liczyć przede wszystkim na kredyty bankowe. Proces inwestycyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach przebiega bardzo dynamicznie, a banki często nie nadążają z wydaniem decyzji kredytowej. Gdyby jednak banki posiadały aktualne ratingi dla poszczególnych klientów, proces wydawania decyzji mógłby być znacznie szybszy.
– Polski sektor bankowy charakteryzuje się relatywnie wysokim współczynnikiem wypłacalności. W przypadku silnego ożywienia gospodarczego i potrzebie finansowania rosnących inwestycji kredytami samo zatrzymanie zysków przez banki nie pozwoliłoby na utrzymanie tego poziomu. Z tego powodu mamy nadzieję, że w najbliższym czasie coraz większa grupa banków zdecyduje się na podjęcie tego wysiłku i próbę wdrożenia, przynajmniej w wybranych segmentach, metod zaawansowanych – podkreśla Wróblewski.
Część ekspertów uważa jednak, że w przypadku niewielkiej grupy banków próba przejścia z metody standardowej do zaawansowanej może mieć negatywny wpływ na wymogi kapitałowe – ze względu na złą jakość obecnego portfela, dokładna ocena klientów przyniosłaby skutek odwrotny do zamierzonego.
Kolejnym aspektem są wysokie koszty dostosowania się do nowych regulacji, w tym CRD IV i CRR przez banki. Według najnowszych badań w Niemczech co roku instytucje finansowe wydają na ten cel 1,5 mld euro.
Czytaj także
- 2024-03-01: Mały wybór mieszkań na rynku zwraca inwestorów w kierunku domów. Ceny materiałów budowlanych przestały drożeć w szybkim tempie
- 2024-02-21: W lutym spodziewany jest projekt zmian w podatku Belki. Kwota wolna od tej daniny mogłaby być zachętą do inwestowania
- 2024-01-16: Rok 2024 może w końcu przynieść stabilizację na rynku nieruchomości. Wiele zależy od tego, jak zaprojektowany będzie nowy rządowy program
- 2023-12-01: Banki i fundusze skoncentrowane na zielonych aspektach finansowanych projektów. UE stawia przed nimi coraz więcej wymogów
- 2023-11-08: Co czwarty kredyt dla małych i średnich firm jest objęty gwarancją de minimis. W ciągu 10 lat uratowały one płynność i inwestycje 263 tys. podmiotów
- 2023-09-22: Rynek kredytów hipotecznych odżywa. W III kwartale wyniki o kilkaset procent podbija rządowy program
- 2023-09-21: Polacy coraz częściej decydują się na najem mieszkania nie z konieczności, lecz z wyboru. Popyt na tym rynku napędzają teraz głównie imigranci ekonomiczni
- 2023-06-15: Polskie firmy coraz mocniejsze w eksporcie. 40 proc. sprzedaży zagranicznej trafia poza UE
- 2023-05-26: Młode Polki rzadziej chcą zostawać mamami. Decyzji o macierzyństwie towarzyszy mnóstwo obaw
- 2023-03-27: Sektor bankowy zaczyna wychodzić z załamania na rynku kredytów hipotecznych. Złagodzenie stanowiska KNF i rządowy program pomogą w odbudowie sprzedaży
Kalendarium
Więcej ważnych informacji
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-innowacje.png)
Jedynka Newserii
![](/files/11111/n-lifestyle.png)
Prawo
![](https://www.newseria.pl/files/11111/jakub-zerdzicki-ip7gfn5jqx8-unsplash,w_274,_small.jpg)
Na rynku kapitałowym brakuje indywidualnych inwestorów. Nowe regulacje UE mają pobudzić ich zaangażowanie
– Rola rynku kapitałowego w rozwoju polskiej gospodarki jest nie do przecenienia – podkreśla Tomasz Orlik, członek zarządu PFR TFI. Jak wskazuje, obecnie kluczowy jest wzrost poziomu inwestycji, a w najbliższych latach przed nami duże wyzwanie w postaci zielonej transformacji. Rynek kapitałowy ma w tym procesie do odegrania ważną rolę, ale do tego potrzebuje aktywnych inwestorów, także indywidualnych. Dlatego pilnie potrzebne są działania, które pobudziłyby ich aktywność i zachęciły do lokowania na rynku oszczędności gospodarstw domowych. Pomóc w tym mają nowe regulacje unijne.
Ochrona środowiska
Rośnie liczba producentów ekologicznych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii. Wciąż jednak jest to ułamek produkcji rolnej
![](https://www.newseria.pl/files/11111/rolnictwo-transformacja-foto,w_133,r_png,_small.png)
Rolnictwo i hodowla zwierząt to jedna z głównych przyczyn wycinki lasów na świecie, utraty bioróżnorodności i największy emitent metanu. Sektor ten pochłania ogromne zasoby wody i odpowiada w dużym stopniu za zanieczyszczenie gleby. Ekspansja rolnictwa przyczynia się więc do zmian klimatu, a jednocześnie sektor boleśnie odczuwa ich skutki, co odbija się na produkcji rolnej. Zdaniem naukowców transformacja ekologiczna rolnictwa jest dziś koniecznością w walce z postępującymi niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.
Transport
Firmy budowlane wyczekują na harmonogram największych krajowych inwestycji. Problemem mogą być terminy i brak rąk do pracy
![](https://www.newseria.pl/files/11111/furgalski-inwestycje-srodki-foto,w_133,r_png,_small.png)
W kolejnych latach z jednej strony napłynie do Polski strumień funduszy europejskich z nowej perspektywy oraz Krajowego Planu Odbudowy, z drugiej strony w przygotowaniu są wielkie projekty infrastrukturalne związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, kolei dużych prędkości, elektrowni jądrowej czy infrastruktury w obszarze bezpieczeństwa. – Mamy do czynienia z analizą programów po poprzednim rządzie, weryfikacją niektórych inwestycji. Firmy chcą, żeby został podany harmonogram prac – co, kiedy i w jakiej części kraju będzie realizowane, bo one też muszą się do tego przygotować – mówi Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Wyzwaniem w realizacji tych inwestycji mogą się okazać braki kadrowe.
Partner serwisu
Szkolenia
![](https://www.newseria.pl/files/11111/ramka-prawa-akademia-newser_1,w_274,_small.jpg)
Akademia Newserii
Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.